Saturday 31 March 2018

Sistema de negociação de dse


Ponto de atribuição.


Sistema de negociação da bolsa de Dhaka.


O mercado de ações é um tipo de mercado de capitais onde as ações são das diferentes empresas são negociadas. DSE, o comércio de piso foi iniciado com o sistema de leilões abertos. Agora a negociação tornou-se automatizada, liderada pelo DSE através do depósito central. No atual ambiente de negociação automatizado, as ofertas / ofertas, a profundidade e os detalhes do corretor necessários são todos registrados e podem ser recuperados para referência futura.


Tipos de mercado de ações:


Existem dois tipos de mercados de ações como,


Mercado primário do sistema de negociação.


No mercado primário são observados os seguintes elementos:


Conta B / O da oferta pública inicial (IPO) Como se inscrever para o sistema de distribuição IPO IPO Garantia de reembolso / atribuição do IPO Vender / manter Como um NRB se aplica ao IPO O que saber antes de aplicar para o IPO.


Todos estes são discutidos abaixo:


Oferta pública inicial (IPO): Oferta pública inicial (IPO) significa primeira oferta de segurança por um emissor ao público em geral.


Processo de abertura da conta B / O:


Colete o formulário de abertura da conta B / O de um participante depositário. Preencha-o, assine, envie a fotografia de tamanho de cor recente e fotografe de certificado de nacionalidade / passaporte e um certificado do gerente da conta bancária. Submeta para a DP em questão, juntamente com as cobranças. O DP entrará seus dados no servidor on-line do CDBL. O servidor CDBL produzirá automaticamente um número de conta de 16 dígitos como 1525685464653145.


Como se candidatar a IPO.


Obteremos informações de jornais, bolsas de valores, corretores, sites da SEC, DSE e os emissores, também das publicações da DSE.


Colecione o formulário de inscrição IPO da DSE ou seus escritórios de corretores Bancos para a questão. Preencha-o, assine. Envie o formulário junto com o dinheiro da subscrição ao banco selecionado. Recolher o reconhecimento do banqueiro. Aguarde loteria.


Sistema de distribuição IPO.


Qualquer uma das três situações pode surgir.


Garantia de reembolso / atribuição do IPO:


Se o seu pedido for bem sucedido na loteria, o emitente deve depositar suas ações em sua conta de B / O relevante.


Se não for bem sucedido na loteria, o emitente deve reembolsar o pagamento da sua assinatura pelo beneficiário da conta Cheque ou garantia a pagar ao requerente.


Então você deve depositar a garantia de reembolso no banco para apuramento. Assim, seu dinheiro será devolvido. Portanto, não há perda no IPO.


Verifique a conta B / O e faça uma declaração de participações.


Agora, pode vender as ações ou segurá-la.


Se você vendê-lo, obtenha o Gain de capital, se você tiver seu preço pode aumentar e pode obter dividendos ou ações.


Os detalhes precisam saber antes de solicitar o IPO:


Rentabilidade, fluxo de caixa e solvência financeira, se disponível Lucro estimado e fluxo de caixa. O produto da empresa é técnico. Os patrocinadores da empresa têm bons antecedentes financeiros e não são devedores de impostos ou de impostos. O preço da emissão de ações é o valor patrimonial líquido e o valor do lucro atual. O empréstimo de longo prazo da empresa da BSB e BSRS? Qualquer carteira de investidores estrangeiros na empresa.


Mercado secundário Sistema de comércio:


Isso é bem conhecido como bolsa de valores, é um mercado secundário - um mercado comercial. Está estruturado para fornecer liquidez e comercialização ao setor de segurança.


É um mercado onde você pode comprar e vender ações.


Vamos discutir aqui:


Como posso começar? O que saber antes de investir? Lugares para as queixas Como o DSE o ajuda?


Procedimento de negociação do mercado secundário:


Contato com um corretor de ações Abra uma conta de cliente e uma conta de B / O Observe primeiro e estude o mercado. Coloque sua ordem de compra / venda. Obtenha confirmação de compra / venda. Você pode segurá-lo ou vendê-lo se o preço aumentar. Se você segurá-lo, você pode obter dividendo em dinheiro ou dividendo em ações.


Antes de iniciar o negócio secundário, devemos observar -


A análise fundamental é o processo de olhar para um negócio no nível financeiro básico ou fundamental. Este tipo de análise examina os índices chave de uma empresa para determinar sua saúde financeira e dá uma idéia do valor de suas ações.


Muitos investidores utilizam análise fundamental sozinhos ou em combinação com outras ferramentas para avaliar estoque para fins de investimento. O objetivo é determinar o valor atual e mais importante, como o mercado valoriza o estoque.


A análise técnica é um método de avaliação das ações através da análise de estatísticas geradas pela atividade do mercado, preços passados ​​e volume. A análise técnica não atende ao valor intrínseco de uma grande segurança, em vez disso, eles consideram a carga de estoque para padrões e indicadores que determinarão o desempenho futuro de um estoque. A análise técnica tornou-se cada vez mais popular ao longo dos últimos anos, à medida que mais e mais pessoas acreditam que o desempenho histórico de um estoque é uma forte indicação de desempenho futuro.


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A Bolsa de Valores de Dhaka é a principal bolsa do país. Através de seu sistema de negociação automotivo baseado em tela altamente tolerante a falhas, o intercâmbio pode oferecer facilidades para provisões de mecanismos transparentes e altamente eficientes para atividades de mercado secundário de ações, debêntures e grandes variedades de outros títulos. A Administração da Bolsa é investida do Conselho de Administração composto por 12 Membros eleitos dos acionistas da DSE, 12 Administradores independentes não eleitos que representam diferentes Instituições, Câmaras e órgãos profissionais e o CEO.


As operações gerais da troca são executadas por uma equipe de executivos qualificados. Atualmente, a bolsa oferece facilidades de negociação para 310 títulos que valem a Tk. 323,37 bilhões, que representam 6,71% do PIB do país. A Bolsa de Valores de Dhaka é o ponto de encontro para que as empresas levantem capital em Bangladesh. Com uma cobertura nacional por 230 corretores e negociantes, a DSE defende a visão compartilhada do negócio de Bangladesh por toda parte. A troca mantém a liderança no fornecimento de uma plataforma de lançamento para mobilizar poupanças do público.


Existem dois mercados de ações em Bangladesh, um é chamado Dhaka Stock Exchange (DSE) em Dhaka e outro é chamado Chittagong Stock Exchange (CSE) em Chittagong. Uma agência reguladora central que é a Securities and Exchange Commission (SEC) que supervisiona as atividades de todo o mercado de capitais, incluindo a emissão de capital, monitorando a emissão de ações e a operação dos mercados de ações. O número de empresas listadas na DSE é de 378 dos quais são ações, 11 debêntures e 9 fundos mútuos. As empresas listadas no CSE são 232 com ações, 14 fundos de investimento e 1 debenture.


1. Fornecer a informação de uma gama completa de produtos de investimento - incluindo ações, títulos, fundos mútuos e CDs disponíveis na Bolsa de Valores de Dhaka.


2. Fornecer informações de investimento e planejamento financeiro - incluindo vendas, pesquisa, subscrição e negociação para indivíduos e instituições.


Para atingir os objetivos acima mencionados, coletamos informações sobre a Bolsa de Valores de Dhaka da internet. Também tomamos alguma ajuda do Relatório Anual da DSE 2008.


Utilizamos principalmente fontes secundárias de dados para realizar este relatório. A maioria das informações é coletada da internet. Também tomamos alguma ajuda do relatório anual da Dhaka Stock Exchange 2008. Tentamos nosso melhor nível para colecionar e apresentar as informações mais recentes sobre DSE. A informação que foi coletada é até 31 de dezembro de 2008.


1.2.2 Plano de análise.


No início, reunimos na maioria das informações que podemos obter sobre a Bolsa de Valores de Dhaka. Em seguida, selecionamos os dados que são úteis para este relatório. Nós dividimos o relatório inteiro em cinco partes e cada um dos membros do nosso grupo recebeu uma parte para realizar. Depois combinamos as cinco partes juntas e fizemos o relatório final.


Como tivemos uma fonte de dados secundária, nosso escopo foi limitado em informações baseadas em sites. Para o nosso período de tempo limitado, qualquer entrevista física não foi possível.


Principalmente confiamos em alguns sites contendo informações sobre Dhaka Stock Exchange. Colecionamos uma grande parte dessas informações. Não foi possível verificar a validade de todas as informações. Informações inválidas podem estar lá. Essa limitação diminui as possibilidades de obter informações atualizadas sobre o tópico do nosso relatório. O período de tempo limitado tornou-se uma limitação também. Poderíamos fornecer informações mais atualizadas e verificadas se tivéssemos mais tempo.


2. DHAKA STOCK EXCHANGE.


A necessidade de estabelecer uma bolsa de valores no leste do Paquistão foi primeiro decidida pelo governo quando, no início de 1952, descobriu-se que a bolsa de valores de Calcutá tinha proibido as transações em ações e valores mobiliários no Paquistão. O conselho consultivo industrial provincial logo depois criou um comitê organizador para a formação de uma bolsa no Paquistão Oriental. Foi dado um passo decisivo na segunda reunião do comitê organizador, realizada em 13 de março de 1953, no gabinete do prédio Eden, sob a presidência do Sr. a. Khaleeli, secretário do governo do leste de Bengala, departamento de comércio, trabalho e indústrias no qual diversos aspectos da questão foram discutidos em detalhes. A proposta dos então governos centrais sobre a bolsa de valores de Karachi abrindo uma filial em Dhaka. , não achou favor da reunião que achava que o Paquistão Oriental deveria ter uma bolsa de valores independente. Sugeriu-se que Dhaka Narayanganj câmara de comércio e amp; A indústria deve se aproximar de seus membros para comprar cartões de membro em rs.2000 cada um para a bolsa de valores proposta. A localização da troca que se pensava deveria ser Dhaka Narayanganj ou Chittagong. Foi nomeado um comitê organizador composto por principais personalidades comerciais e industriais da província com o Sr. Mehdi Ispahani como convocador para organizar o intercâmbio.


A câmara informou seus membros e membros das suas associações afiliadas dos trabalhos da reunião acima, solicitando-lhes que intimassem se eles estavam interessados ​​em se juntar à bolsa de valores proposta. Seguiu-se uma reunião, na câmara de cerca de 100 pessoas interessadas na formação da bolsa em 07.07.1953. A reunião convidou 8 senhores para se tornar promotores do intercâmbio com o Sr. Mehdi Ispahani como convocador e autorizou-os a elaborar o memorando e o artigo de associação do intercâmbio e proceder à obtenção do registro nos termos do ato da companhia.1913. Os outros 7 promotores da troca foram o Sr. J M Addision-Scott, o Sr. Mhodammed Hanif, o Sr. A C Jain, o Sr. K Khan, o Sr. M Shabbir Ahmed eo Sr. Sakhawat Hossin.


Também foi decidido que a taxa de adesão fosse rs.2000 e a taxa de inscrição em 15 por mês. O intercâmbio consistiria em não mais de 150 membros. Um encontro dos promotores foi realizado na câmara em 03.09.1953, quando foi decidido nomear ou Dignam & amp; co., advogados para elaborar o memorando e os estatutos da bolsa de valores com base nas regras de bolsa de valores existentes em outros países e tendo em conta as condições locais.


Os 8 promotores incorporaram a formação como a Associação de Bolsa de Valores do Leste do Oriente Ltd. em 28.04.1954. Como empresa pública em 23.06.1962, o nome também foi revisado para a Bolsa de Valores do leste do Paquistão ltd. novamente em 14.05.1964 o nome da bolsa de valores do Paquistão Oriental foi alterado para & # 8220; Dhaka stock exchange ltd. & # 8221;


No momento da incorporação, o capital autorizado da bolsa era rs. 300000 divididos em 150 partes de rs. 2000, cada uma e por uma assembléia geral extra ordinária aprovada na assembléia geral ordinária extra realizada em 22.02.1964, o capital autorizado da bolsa foi aumentado para a Tk. 500000 divididos em 250 partes da Tk. 2000 cada. O capital social da bolsa agora representava um dividendo de tk.460000 em 230 ações da Tk. 2000 cada. No entanto, 35 partes de 230 ações foram emitidas na Tk. 80, 00,000 apenas por ação da Tk. 2000 com um prémio de Tk. 79, 98,000.


Embora incorporado em 1954, o comércio formal foi iniciado em 1956 em Narayanganj após a obtenção dos certificados de início de negócios, mas em 1958 foi transferido para Dhaka e começou a funcionar no prédio da câmara Narayangonj em Motijheel c / a.


Em 1.10.1957, a bolsa de valores compra uma terra que mede 8,75 kattah no 9f Motijheel c / a do governo e mudou a bolsa para sua própria localização em 1959.


3. CONTROLE JURÍDICO.


A Bolsa de Valores de Dhaka (DSE) está registrada como Companhia Aberta e suas atividades são reguladas por suas regras de Estatuto e & regulamentos e estatutos, juntamente com a Portaria de Valores Mobiliários, 1969, Companies Act 1994 & amp; Valores e valores mobiliários Exchange Commission Act, 1993.


4. FUNÇÃO DE DSE:


& # 8211; Listagem de Empresas. (Conforme os regulamentos de listagem).


& # 8211; Fornecer a negociação automática baseada em tela de Valores Mobiliários listados.


& # 8211; Liquidação de negociação. (De acordo com o Regulamento de Operações)


& # 8211; Gifting of share / grant approval to the transaction / transfer of share outside the trading system of the exchange (De acordo com o Regulamento de Listagem 42)


& # 8211; Administração de mercado e amp; Ao controle.


& # 8211; Publicação da revisão mensal.


& # 8211; Monitorando as atividades das empresas listadas. (Conforme os regulamentos de listagem).


& # 8211; Reclamação de investidores Cell (Eliminação de denúncia de leis 1997).


& # 8211; Fundo de proteção aos investidores (nos termos dos regulamentos 1999 do Fundo de proteção ao investidor)


& # 8211; Anúncio de informação sensível ao preço ou outras informações sobre empresas listadas através de internet.


5. MÓDULO DE CLEARING E SETTLEMENT.


O módulo de compensação e liquidação fornece a gestão do comércio a partir do ponto de entrada no banco de dados do comércio do Pool de Liquidação até que ele tenha sido entregue, resolvido e removido do Pool de Liquidação. Consiste em três grandes processos de negócios.


5.1 Eliminação: relatórios, afirmação, cobrança e atribuição de instruções de liquidação do participante.


5.2 Liquidação: o processo de supervisionar a entrega de todos os instrumentos ao comprador e o pagamento de todos os recursos ao vendedor ocorreu antes de remover o comércio do pool de liquidação.


O Regulamento 4 do Regulamento de Liquidação da Bolsa de Valores de 1998 foi aplicado de tempos em tempos. Uma nova diretiva foi feita pela SEC datada de 18 de março de 2003 e # 8220; O mecanismo ajustado de posição devida para a liquidação de certificados apenas conforme previsto na regra 4 (1) de liquidação do Regulamento de Transações da Bolsa de Valores de 1998 permanecerá suspenso de 19 de março de 2003 até Mais uma ordem & # 8221 ;.


6. SITUAÇÃO ATUAL DO DSE NO PROCESSO DE CLEARING E LIQUIDAÇÃO.


O módulo de compensação e liquidação fornece a gestão do comércio a partir do ponto de entrada no banco de dados do comércio do Pool de Liquidação até que ele tenha sido entregue, resolvido e removido do Pool de Liquidação. Consiste em três grandes processos de negócios.


6.1 Limpeza: relatórios, afirmação, cobrança e atribuição de instruções de liquidação do participante.


6.2 Liquidação: o processo de supervisionar a entrega de todos os instrumentos ao comprador e o pagamento de todos os fundos ao vendedor ocorreu antes de remover o comércio do pool de liquidação.


O Regulamento 4 do Regulamento de Liquidação da Bolsa de Valores de 1998 foi aplicado de tempos em tempos. Uma nova diretiva foi feita pela SEC datada de 18 de março de 2003 e # 8220; O mecanismo ajustado de posição devida para a liquidação de certificados apenas conforme previsto na regra 4 (1) de liquidação do Regulamento de Transações da Bolsa de Valores de 1998 permanecerá suspenso de 19 de março de 2003 até Mais uma ordem & # 8221 ;.


Aqui está uma imagem completa do sistema de liquidação de todos os nossos 378 Instrumentos em cinco (5) grupos nos quatro (4) mercados.


Um Grupo: Número de Instrumentos são 164 (142 + 8D + 14M), Aqui D para Debêntures, M para Fundos Mútuos & amp; TB para títulos do Tesouro (Trading in Public, Block & amp; Odd-Lot Market com comércio para instalações de liquidação comercial para scrip somente através da DSE Clearing House.


O ciclo acima é válido para A, B, G & amp; N instrumentos de categoria negociados em Public, Block & amp; Mercado de lotes estranhos.


Grupo B: O número de instrumentos é de 18 (Trading in Public, Block & amp; Odd-Lot Market com comércio para instalações de liquidação comercial através da DSE Clearing House em T + 1, T + 3). & # 8220; B & # 8221; e & # 8220; DB & # 8221; são marcados nas colunas BASES para Non-Demit & amp; Demit instrumento, respectivamente, no nosso software TESA Trading.


G Grupo: Número de Instrumentos é 1 (Trading in Public, Block & Odd-Lot Market com comércio para instalações de liquidação comercial através da DSE Clearing House em T + 1, T + 3 base). & # 8220; G & # 8221; e & # 8220; DG & # 8221; são marcados nas colunas BASES para Non-Demit & amp; Demit instrumento, respectivamente, no nosso software TESA Trading.


N Grupo: Número de Instrumentos é 14 (Negociação em Mercado de Mercado Público, Bloqueiro e Extraído com comércio para facilidade de liquidação comercial através da DSE Clearing House em T + 1, T + 3). & # 8220; N & # 8221; e & # 8220; DN & # 8221; são marcados nas colunas BASES para Non-Demit & amp; Demit instrumento, respectivamente, no nosso software TESA Trading.


Grupo Z: Número de instrumentos são 97 (Trading in Public, Block & amp; Odd-lot Market com comércio para instalações de liquidação comercial através da DSE Clearing House em T + 3, T + 7 base). & # 8220; Z & # 8221; e & # 8220; DZ & # 8221; são marcados nas colunas BASES para Non-Demit & amp; Demit instrumento, respectivamente, no nosso software TESA Trading.


Este ciclo é válido apenas para instrumentos de grupo Z negociados em Public, Block & amp; Mercado de lotes estranhos.


7.1 Instrumentos de todos os grupos negociados no mercado spot:


O ciclo acima é válido para instrumentos de categoria A, B, G, N e Z comercializados no mercado à vista.


7.2 Instrumentos de Comércio Exterior (DVP) de Todos os Grupos:


O ciclo acima é válido para instrumentos de comércio exterior A, B, G, N e Z.


* Se algum instrumento declarado como Ponto Obrigatório, o Mercado de Trades of Block e Odd-lot desse Instrumento será liquidado como Spot Market.


* Howla Charge, Laga Charge & amp; Os impostos são sempre pagáveis ​​à DSE na data de pagamento para comprador e vendedor negociado em Public, Block & amp; Mercado de lote estranho.


* Howla Charge, Laga Charge & amp; Os impostos são sempre pagáveis ​​à DSE em T + 1 dia, tanto para o Comprador quanto para o Vendedor negociado no Spot Market.


* Liquidação fora da rede para & # 8220; A & # 8221; O instrumento do grupo foi retirado do 10 de dezembro de 2006.


* O DVP Trades é Off-Market Settlement (Broker to Broker).


8. SOLUÇÃO PARA INSTRUMENTOS DE CATEGORIAS DIFERENTES.


Nome do mercado Trade for Trade System Settlement & amp; Período de liquidação.


02) Para instrumentos do grupo B:


Nome do mercado Trade for Trade System Settlement & amp; Período de liquidação.


03) Para o grupo G Instrumentos:


Nome do mercado Trade for Trade System Settlement & amp; Período de liquidação.


04) Para instrumentos de grupo N:


Nome do mercado Trade for Trade System Settlement & amp; Período de liquidação.


* À medida que o sistema de compensação para ações foi retirado, para A, B, G & amp; N, o membro terá que depositar as ações completas no DSE no T + 1 após a venda das ações. No caso de adquirir tais ações, o comprador terá que depositar o dinheiro equilibrado negociado em Public, Block & amp; Mercado de lotes estranhos no DSE em T + 1.


Nome do mercado Trade for Trade System Settlement & amp; Período de liquidação.


** No âmbito do sistema de Trade for trade settlement, o membro terá que depositar o dinheiro total no DSE no T + 3 após a compra das ações. No caso de vender essas ações, o vendedor terá que depositar as ações completas no DSE em T + 3.


9. SITUAÇÃO ATUAL DO DSE NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO.


A TESA realiza negociações em 4 fases.


9.1 Inquérito: Nesta sessão, os corretores podem fazer logon no sistema. Nenhum pedido será enviado nesta sessão. Nenhum comércio será executado. Somente pedidos anteriores podem ser retirados nesta sessão.


9.2 Abertura: A abertura é um leilão puro e de preço único. Todas as ordens de compra e todas as vendas são comparadas e calculam o preço de ajuste aberto. Nenhum negócio será executado nesta sessão.


9.3 Negociação contínua: durante esta fase, os participantes entram ordens e execução imediata ou para inclusão no livro. A correspondência e a execução automáticas ocorrem com base nas melhores regras de negociação / primeiro preço.


9.4 Inquérito: os preços de encerramento são calculados e divulgados ao participante no mercado. O mercado será fechado nesta sessão e amp; outras instalações, como a sessão de inquérito anterior.


10. REQUISITO DE DIVULGAÇÃO DA COMPANHIA LISTADA.


As empresas listadas devem enviar.


& # 8211; Declaração financeira auditada anual no prazo de quatro meses a partir do final do ano.


& # 8211; Demonstração financeira sem auditoria semestral no prazo de um mês a partir da data do fim do semestre.


& # 8211; Disseminação de informações sensíveis ao preço dentro de 30 minutos de fazer qualquer decisão sensível ao preço ou Ocorrência de evento sensível ao preço.


É obrigatório seguir as seguintes normas na elaboração das contas.


& # 8211; Normas Internacionais de Contabilidade (IAS)


& # 8211; Normas Internacionais de Auditoria (ISA).


11. VALORES MOBILIÁRIOS.


Os Títulos Listados, incluindo Fundos Mútuos, Debêntures e Obrigações no DSE número 298 em dezembro de 2006. Além de 310 empresas listadas, incluindo 137-A Category, Categoria 32-B, Categoria 1-G Categoria 94-Z e Categoria 4-N Empresas, existem 13 fundos mútuos, 8-Debentures e 34-Bonds na Bolsa de Valores. As empresas listadas estão divididas em 18 setores. Destes 1-Bank, 2-Investment, 3-Engineering, 4-Food & amp; Allied Products, 5-Fuel & amp; Poder, 6-Jute, 7-Textile, 8-Pharmaceuticals & amp; Produtos químicos, 9-Paper & amp; Impressão, 10-Serviços e Imobiliário, 11-Cimento, 12-Tecnologia da Informação, 13 Tannery, 14-Ceramics, 15-Seguros, 16-Debentures, 17-Miscellaneous e 18-Bonds.


12. ORGANIZAÇÃO DE PARTIDA: A, B, G, Z e amp; N.


A primeira bolsa do país introduziu & # 8220; Grupo A & # 8221; e & # 8220; Grupo B & # 8221; a partir de 2 de julho de 2000 com base em sua força financeira e desempenho para fornecer informações claras aos investidores para tomar uma decisão informada. A DSE categorizou ainda mais os valores mobiliários ao introduzir o & # 8220; Grupo Z & # 8221; que entrou em vigor a partir de 26 de setembro de 2000. A Bolsa introduziu outra categoria de empresa # 8220; Grupo G & # 8221; em 30 de junho de 2002. A categorização ajuda muito os investidores na escolha de empresas antes de tomar decisões de investimento. N Categoria - o mais recente foi lançado através de uma ordem da SEC em 3 de julho de 2006.


13. CRITÉRIOS DE THA COMPARTILHAR CATÁGIA.


Empresas de categoria "A": empresas que são regulares na realização das Assembléias Gerais Anuais e declararam dividendos a uma taxa de 10% ou mais em um ano civil. (Fundos mútuos, Debêntures e Bond estão sendo negociados nesta categoria)


Companhias da categoria "B": as empresas que são regulares na realização das Assembléias Gerais Anuais, mas não declararam dividendos pelo menos a uma taxa de 10% em um ano civil.


Empresas da categoria "Z": as empresas que não realizaram as Assembléias Gerais Anuais ou não declararam nenhum dividendo ou que não estão em operação continuamente por mais de seis meses ou cuja perda acumulada após ajuste da reserva de receita, se houver, é negativa e excedeu o seu capital pago.


Empresas da categoria "G": empresas da Greenfield.


Companhias da categoria "N": todas as empresas recém-inscritas, exceto as empresas da Greenfield, serão colocadas nesta categoria e seu sistema de liquidação seria como empresas da categoria B.


1. Para instrumentos de grupo A, B, G e N.


2. Para Z Group Instruments Public.


Odd + Block Spot (antes do Book-Closer)


A transação de entrega externa de Vs (DVP) é liquidada.


Trade for Trade System (apenas para scrip)


Trade for Trade.


Trade for Trade.


Trade for Trade.


Trade for Trade.


Trade for Trade.


Trade for Trade.


Acordo & amp; Período de liquidação.


Para negociação geral de valores mobiliários.


Market spot: para negociação pré-reserva mais próxima.


Os lotes de mercado variam de 1 ação para 500 ações depende do valor nominal.


A transação do Block Market envolveu a negociação da Tk. 0,5 milhões ou acima.


Qualquer transação para o lote estranho.


Pode ser exercida usando bancos de custódia (Standard Chartered Bank, HSBC e City Bank NA) através do processo DVP (entrega versus pagamento)


14. SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO.


A negociação no DSE, é realizada através de uma plataforma sem paralelo nas seguintes sessões:


Horário de negociação contínuo: 10.00 a 14.00.


Dia de negociação: de domingo a quinta-feira.


Dhaka Stock Exchange é a questão mais importante para o progresso do nosso país. Não podemos ignorar sua importância na parte econômica do nosso país. Em nosso relatório, tentamos o nosso melhor nível para destacar a seção específica da Dhaka Stock Exchange, que está sendo limpa e liquidação & amp; negociação deste negócio. Aqui mencionamos todas as vantagens possíveis e amp; desvantagens na negociação & amp; liquidação de DSE.


The Dhaka Stock Exchange (DSE) is registered as a Public Limited Company and its activities are regulated by its Articles of Association rules & regulations and bye-laws along with the Securities and Exchange Ordinance, 1969, Companies Act 1994 & Valores e valores mobiliários Exchange Commission Act, 1993.


It also helps to do different kind of investing relationship: what really makes us different? It’s our underlying commitment to you-the individual investor - putting your interest first and doing what we can to help you to be successful.


Ponto de atribuição.


Sistema de negociação da bolsa de Dhaka.


O mercado de ações é um tipo de mercado de capitais onde as ações são das diferentes empresas são negociadas. DSE, o comércio de piso foi iniciado com o sistema de leilões abertos. Agora a negociação tornou-se automatizada, liderada pelo DSE através do depósito central. No atual ambiente de negociação automatizado, as ofertas / ofertas, a profundidade e os detalhes do corretor necessários são todos registrados e podem ser recuperados para referência futura.


Tipos de mercado de ações:


Existem dois tipos de mercados de ações como,


Mercado primário do sistema de negociação.


No mercado primário são observados os seguintes elementos:


Conta B / O da oferta pública inicial (IPO) Como se inscrever para o sistema de distribuição IPO IPO Garantia de reembolso / atribuição do IPO Vender / manter Como um NRB se aplica ao IPO O que saber antes de aplicar para o IPO.


Todos estes são discutidos abaixo:


Oferta pública inicial (IPO): Oferta pública inicial (IPO) significa primeira oferta de segurança por um emissor ao público em geral.


Processo de abertura da conta B / O:


Colete o formulário de abertura da conta B / O de um participante depositário. Preencha-o, assine, envie a fotografia de tamanho de cor recente e fotografe de certificado de nacionalidade / passaporte e um certificado do gerente da conta bancária. Submeta para a DP em questão, juntamente com as cobranças. O DP entrará seus dados no servidor on-line do CDBL. O servidor CDBL produzirá automaticamente um número de conta de 16 dígitos como 1525685464653145.


Como se candidatar a IPO.


Obteremos informações de jornais, bolsas de valores, corretores, sites da SEC, DSE e os emissores, também das publicações da DSE.


Colecione o formulário de inscrição IPO da DSE ou seus escritórios de corretores Bancos para a questão. Preencha-o, assine. Envie o formulário junto com o dinheiro da subscrição ao banco selecionado. Recolher o reconhecimento do banqueiro. Aguarde loteria.


Sistema de distribuição IPO.


Qualquer uma das três situações pode surgir.


Garantia de reembolso / atribuição do IPO:


Se o seu pedido for bem sucedido na loteria, o emitente deve depositar suas ações em sua conta de B / O relevante.


Se não for bem sucedido na loteria, o emitente deve reembolsar o pagamento da sua assinatura pelo beneficiário da conta Cheque ou garantia a pagar ao requerente.


Então você deve depositar a garantia de reembolso no banco para apuramento. Assim, seu dinheiro será devolvido. Portanto, não há perda no IPO.


Verifique a conta B / O e faça uma declaração de participações.


Agora, pode vender as ações ou segurá-la.


Se você vendê-lo, obtenha o Gain de capital, se você tiver seu preço pode aumentar e pode obter dividendos ou ações.


Os detalhes precisam saber antes de solicitar o IPO:


Rentabilidade, fluxo de caixa e solvência financeira, se disponível Lucro estimado e fluxo de caixa. O produto da empresa é técnico. Os patrocinadores da empresa têm bons antecedentes financeiros e não são devedores de impostos ou de impostos. O preço da emissão de ações é o valor patrimonial líquido e o valor do lucro atual. O empréstimo de longo prazo da empresa da BSB e BSRS? Qualquer carteira de investidores estrangeiros na empresa.


Mercado secundário Sistema de comércio:


Isso é bem conhecido como bolsa de valores, é um mercado secundário - um mercado comercial. Está estruturado para fornecer liquidez e comercialização ao setor de segurança.


É um mercado onde você pode comprar e vender ações.


Vamos discutir aqui:


Como posso começar? O que saber antes de investir? Lugares para as queixas Como o DSE o ajuda?


Procedimento de negociação do mercado secundário:


Contato com um corretor de ações Abra uma conta de cliente e uma conta de B / O Observe primeiro e estude o mercado. Coloque sua ordem de compra / venda. Obtenha confirmação de compra / venda. Você pode segurá-lo ou vendê-lo se o preço aumentar. Se você segurá-lo, você pode obter dividendo em dinheiro ou dividendo em ações.


Antes de iniciar o negócio secundário, devemos observar -


A análise fundamental é o processo de olhar para um negócio no nível financeiro básico ou fundamental. Este tipo de análise examina os índices chave de uma empresa para determinar sua saúde financeira e dá uma idéia do valor de suas ações.


Muitos investidores utilizam análise fundamental sozinhos ou em combinação com outras ferramentas para avaliar estoque para fins de investimento. O objetivo é determinar o valor atual e mais importante, como o mercado valoriza o estoque.


A análise técnica é um método de avaliação das ações através da análise de estatísticas geradas pela atividade do mercado, preços passados ​​e volume. A análise técnica não atende ao valor intrínseco de uma grande segurança, em vez disso, eles consideram a carga de estoque para padrões e indicadores que determinarão o desempenho futuro de um estoque. A análise técnica tornou-se cada vez mais popular ao longo dos últimos anos, à medida que mais e mais pessoas acreditam que o desempenho histórico de um estoque é uma forte indicação de desempenho futuro.

Vencimento das opções do mercado de ações


Ao segurar uma opção até a data de validade, você paga automaticamente quaisquer lucros, ou você tem que vender a opção e pagar comissões?
A realização de uma opção através da data de validade sem venda não garante automaticamente lucros, mas pode limitar sua perda. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra para ações A, que atualmente é negociada em US $ 90, uma decisão deve ser tomada sobre se exercer a opção em sua data de validade, vender a opção ou deixar a opção expirar. Digamos que o preço das ações subiu para US $ 100 e o custo da opção é de US $ 2. Se uma decisão for feita para exercer a opção, o lucro que seria feito é de US $ 100- $ 90- $ 2 = US $ 8.
É importante lembrar que alguns tipos de opções permitem que o titular exerça a opção em momentos específicos. Uma opção de estilo americano não tem restrições. Pode ser exercido a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. Uma opção de estilo europeu, no entanto, só pode ser exercida no vencimento e as opções de Bermuda têm períodos específicos quando o exercício é permitido.
Se a decisão for feita para vender a opção, o lucro obtido poderá ser ligeiramente superior. Se a opção for vendida antes da data de validade, a volatilidade implícita e o número de dias restantes antes do vencimento podem aumentar o preço da opção. Vamos assumir que o preço é maior em 10 centavos. O lucro obtido será de US $ 10,10 - US $ 2 = US $ 8,10. A decisão de vender a opção assume que está no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro, então, exercitar a opção não faz sentido porque o dinheiro será perdido se o estoque for vendido no mercado.
Um cenário que exige a expiração da opção ocorre quando você está segurando uma posição curta em uma opção que está fora do dinheiro. Se você tiver uma opção de venda curta que vale $ 2, o fechamento da posição custará US $ 2 com mais comissão. No entanto, deixar a opção expirar só custará US $ 2. Nesse caso, nenhum lucro é feito, mas as perdas foram limitadas.

expiração das opções do mercado de ações
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Qual é o efeito da expiração das opções no preço do patrimônio?
Muitas vezes eu leio no twitter que as instituições manipularão o preço do estoque x porque é o dia do prazo de expiração das opções. Ao manipular o preço do estoque abaixo do preço de exercício, entendo que as opções expiram sem valor e a contraparte seria lucrativa.
Isso é ilegal? Se comprar opções, como eles podem se proteger? Isso geralmente ocorre apenas em estoques de baixo volume?
As instituições e os criadores de mercado tendem a tentar manter o delta neutro, o que significa que, para cada contrato de opções que eles compram ou escrevem, eles compram ou vendem o ativo subjacente equivalente.
Isso, como uma teoria, é chamado de dor máxima, que é mais uma observação desse comportamento por investidores de varejo. Isso, como realidade, é chamado de hedge delta feito por criadores de mercado e investidores institucionais. O fenômeno é que muitas vezes um estoque é fixado em um número muito igual a um preço particular nos dias de expiração das opções (como 500.01 ou 499.99 ao fechar o sino).
Nas datas de validade das opções, muitos contratos de opções estão sendo fechados (os instimentos e os criadores de mercado são tipicamente do outro lado desses negócios, para manter a liquidez), então, para cada um dos contratos padrão de 100 partes que o fabricante de mercado escreveu, eles compraram 100 ações da activo subjacente, para permanecer neutro delta. Quando o contrato fecha (ou se livrar da opção) eles vendem que 100 ações do ativo subjacente.
No volume em massa das opções negociadas, isso causaria uma pressão negativa visível, de modo similar para outros negócios, causaria pressão ascendente à medida que as instituições fecharem suas posições curtas contra as opções que compraram.
O resultado é um estoque fixo acima ou abaixo de uma expiração que anteriormente tinha muitos interesses abertos.
Isso tende a acontecer em estoques mais líquidos, do que menos líquidos, para responder a essa pergunta. Como eles têm mais séries de opções e mais preços de exercício.
Não, isso não seria ilegal, nos EUA, a tentativa de "marcar o fechamento" é supostamente proibida, mas isso não conta como ele, o efeito de derivativos sobre os preços das ações está muito além do atual regime de execução da SEC :), embora um ativo área de pesquisa.
Se o preço de ataque mais próximo do subjacente tiver alto interesse aberto, a expiração das opções é um evento maior. Por exemplo: estoque é de US $ 20 w / volume médio de 100.000 ações por dia. 20 greve tem 1000 interesses abertos. Neste exemplo, o estoque será "mais provável" em 20, se estivéssemos expirando amanhã.
Como você sabe, as chamadas longas em 19,90 fecham, se transformam em estoque. Long coloca em 20.10 em estoque curto. Opção pros (alto percentual de volume) não quer ser curta ou longa após a expiração. Os titulares de chamadas longas venderão acima de 20 para hedge, e os detentores de longo prazo comprarão abaixo de 20. 1000 juros abertos equivalem a 100.000 ações. Essa é a mesma quantidade que o volume médio. O estoque não pode se mover antes do término do prazo de validade. Se eu tiver um longo 10 $ 20 chamadas, e um curto de 1000 ações, eu estou no prazo de vencimento. a menos que o estoque seja fumado e agora eu estou sinteticamente longo. Estoque curto + chamada longa = Longo Put.
Então fique atento porque foi bloqueado artificialmente.

Data de validade (Derivados)
O que é uma "Data de Vencimento (Derivados)"
Uma data de validade em derivativos é o último dia em que um contrato de opções ou futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos conferem-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, denominado preço de exercício, dentro de um período de tempo determinado, que se encontra em ou antes da data de validade. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo.
BREAKING Down 'Data de validade (Derivados)'
Algumas opções têm uma provisão de exercício automático. Essas opções são exercidas automaticamente se estiverem dentro do dinheiro no momento do caducidade. A Options Clearing Corporation (OCC) exerce automaticamente uma opção de chamada ou venda que é pelo menos um centavo no dinheiro.
Expiração e Valor da Opção.
Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver que expirar, mais tempo ele tem para atingir seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. Na verdade, a decadência do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços das opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para fazer referência aos drivers de valor em derivativos. Os outros três "gregos" são delta, gamma e vega. Todas as outras coisas iguais, quanto mais tempo uma opção tiver expirado, mais valioso é.
Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e colocações. As chamadas dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício na data de validade. Colocar dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender um estoque se atingir um determinado preço de exercício no prazo de validade. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo é o coração do que dá às opções o seu valor. Após a expiração ou expira, não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a posse da chamada ou a colocação.

Efeito de semana de expiração de opção.
A semana de expiração de opção é uma semana antes da expiração das opções (sexta-feira antes de cada 3º sábado em cada mês). Os estoques de grandes capitais com opções negociadas ativamente tendem a obter retornos semanais média substancialmente maiores durante essas semanas. Uma estratégia simples de timing de mercado poderia, portanto, ser construída - & gt; mantenha as maiores ações durante as semanas de vencimento da opção e fique em dinheiro durante o resto do ano.
Razão fundamental.
A pesquisa acadêmica sugere que os padrões semanais intra meses em atividade relacionada a chamadas contribuem para padrões nos retornos médios semanais do patrimônio. O reequilíbrio de hedge por opção de fabricantes de mercado nas maiores ações com as opções negociadas mais ativamente é uma razão principal para os estoques anormais retorna. Durante as semanas de expiração de opções, uma redução considerável ocorre na opção de interesse aberto à medida que as opções de curto prazo expiram e expiram. Uma redução no interesse aberto da chamada deve ser associada a uma redução na posição de chamada longa líquida dos fabricantes de mercado. Isso implica uma diminuição nas posições de ações curtas que os criadores de mercado detêm para o delta proteger seus ativos de longo prazo.
4%), o retorno das ações é calculado como retorno semanal de 0,528% multiplicado por 12, dados da tabela 3.
sazonalidade, timing do mercado, colheita de ações.
Estratégia de negociação simples.
Os investidores escolhem ações do índice S & P 100 como seu universo de investimento (as ações podem ser facilmente rastreadas via ETF ou fundo índice). Ele / ela então vai longo S & P 100 ações durante a semana de expiração da opção e permanece em dinheiro durante outros dias.
Papel Fonte.
Stivers, Sun: atividade de opção e retornos de estoque durante as semanas de expiração de opções.
Ao longo de 1983 a 2008, achamos que os estoques de grandes capitais com opções ativamente negociadas tendem a obter retornos semanais média substancialmente maiores durante as semanas de vencimento de opção (semana de sexta feira de um mês), com pouca diferença na volatilidade de retorno semanal. Esta diferença nos retornos semanais médios é evidente em duas dimensões, tanto em relação aos outros retornos semanais de terceira sexta-feira para o respectivo estoque e relativo ao retorno semanal da terceira sexta-feira para ações menores. Em contrapartida, os retornos médios de estoque semestral da terceira sexta-feira não são diferentes de outras semanas durante um período de amostra de mercado pré-opção de 1948 a 1972. Para investigar ainda mais, investigamos os vínculos com a opção abertura de interesse e volume de opções. Primeiro, achamos que a opção de interesse aberto diminui sensivelmente durante a semana de terceira sexta-feira e essa negociação de chamadas é alta durante a semana da terceira sexta-feira, em relação ao volume de estoque subjacente e ao volume de colocação. Em segundo lugar, os padrões de negociação de chamadas por fabricantes que não fazem parte do mercado sugerem que a exposição de fabricantes de mercado relacionada ao chamado lixo tende a diminuir sensivelmente durante a semana de expiração da opção. Em terceiro lugar, achamos que os retornos médios das ações semanais são especialmente altos para as semanas de expiração de opções que também experimentam um alto volume de negociação de chamadas em relação ao volume de estoque subjacente. Junto com a literatura recente relacionada, nossas descobertas coletivas sugerem que os padrões semanais intra-mês em atividades relacionadas a chamadas contribuem para os padrões no retorno médio semanal das ações, sendo o reequilíbrio de hedge por opção de fabricantes de mercado como uma avenida provável.

Opções de expiração | Tudo o que você precisa saber.
"Expiração" é um termo que você não vai ouvir um comerciante de ações em total ... por quê? Porque quando você possui ações de ações, essa propriedade nunca expira (a menos que você opte por vender suas ações).
Então, por que as opções expiram?
Ao contrário de comprar ações de ações, a compra de um contrato de opção é geralmente usada como um investimento de curto prazo. Quando você compra ou vende um contrato de opção (controlando 100 ações), você deve concordar com uma data de vencimento, como parte desse contrato.
Como comprador ou vendedor de uma opção, você pode escolher qual ciclo de vencimento você gostaria de investir. Para a maioria das opções de ações, geralmente há ciclos trimestrais, ciclos mensais e ciclos semanais.
Não é vital saber por que os ciclos de expiração ocorrem nas semanas / meses que eles fazem (embora possamos abordá-lo um pouco nessa publicação), mas o que é mais importante é entender o que é a expiração e como escolher uma expiração data porque torna-se fundamental para determinar se um comércio foi ou não um sucesso ou uma falha.
O que é um ciclo de expiração? Uma breve história.
Os ciclos de expiração podem ser meio confusos, então eu vou fazer o meu melhor para quebrar isso. 1973 é o ano em que o Chicago Board Options Exchange (CBOE) começou a permitir o comércio de ações. Quando começaram, foi decidido que, quando as opções são negociadas, haveria um total de quatro meses diferentes para que cada opção de capital individual pudesse ser negociada durante cada uma em um ciclo diferente.
O CBOE em 1973.
Os incrementos típicos para estas opções foram de 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Os ciclos típicos para uma opção pareceriam algo assim:
Vencimento de janeiro, vencimento de abril, vencimento de julho, expiração de outubro expiração de fevereiro, expiração de maio, expiração de agosto, expiração de março expiração de março, expiração de junho, expiração de setembro, expiração de dezembro.
Mudança de ciclo de expiração - Mais ciclos!
As opções ganharam popularidade nos anos 70 e 80, como forma de os investidores protegerem suas posições em ações no curto prazo. Como resultado, em 1990, o CBOE alterou as regras de modo que cada opção de estoque tenha um ciclo de validade nos dois meses mais próximos.
A partir de então, todas as opções de capital teriam o que foi considerado um "mês de frente" (o mês mais próximo - geralmente o mês atual) e um "mês de atraso" (o mês que antecede o mês da frente), o que fez o ciclo de validade um pouco mais complexo.
Outro desenvolvimento para os ciclos de expiração decorrentes da crescente popularidade das opções nos anos 90 foi o nascimento de um novo tipo de segurança, chamado LEAPS.
Segurança a longo prazo Segurança de antecipação - Mesmo mais ciclos!
A Segurança de Antecipação de Eqüidade de Longo Prazo (LEAPS) foi introduzida como uma forma de fazer investimentos de longo prazo em opções de ações (coisas como índices não tiveram LEAPS até mais recentemente).
Então, por quanto tempo um contrato de opção pode realmente ser com LEAPS?
Um LEAPS pode expirar até 3 anos a partir da data do ciclo de validade atual, tornando a opção como um instrumento, uma estratégia viável de negociação a longo prazo para os investidores (eu uso "mais" de forma frouxa porque é muito subjetivo e baseado no estilo de negociação de um investidor - ou seja, para um comerciante de um dia, 3 anos seria uma eternidade, mas para um negociante de estilo comprar e manter, é de curto prazo). LEAPS foi adicionado em ciclos de validade adicionais aos subjacentes, estendendo o calendário de investimento de 1 a 3 anos.
Onde isso nos deixa?
Depois que os LEAPS foram introduzidos, os ciclos de validade ficaram um pouco mais complexos. Como mencionado anteriormente, não é necessário que você compreenda os pormenores de por que os ciclos de expiração ocorrem na frequência / vezes em que ocorrem. Com os softwares de negociação, não é mais necessário memorizar ou entender por que certos subjacentes possuem determinados ciclos de validade e outros não. O que é mais importante é entender quais as opções de ciclo de expiração que você precisa fazer.
Se você quiser saber mais sobre como os ciclos funcionam atualmente após a adição dos meses do mês anterior / atrasado e os ciclos de LEAPs, a investopedia faz um excelente trabalho quebrando isso aqui.
Por que a expiração das opções é tão importante?
No sentido mais básico, a expiração é importante porque estabelece um prazo para o seu comércio. Se um comércio está ou não na direção certa e quanto tempo restou até que essa opção expire, defina o lucro ou a perda que você incorrerá como investidor.
Este gráfico mostra como o decadência do tempo (theta) afeta o preço de uma opção.
Quantos dias você deixou até uma opção expirar é chamado de dias para caducidade (DTE). Durante o tempo entre a colocação do comércio e a data de validade, uma variável chamada theta (tempo de decaimento) determinará se o seu comércio é lucrativo ou não. Como a quantidade de tempo até a sua opção expirar - declínio da teta - diminui, isso é favorável ao vendedor da opção e não ao comprador.
Um último motivo de expiração é tão importante devido à sua relação com a atribuição de estoque.
Um dos temores de que alguns comerciantes colocam o comércio de suas primeiras opções é o medo de ter ações (especialmente se você tiver uma conta menor com fundos menores que o que custaria 100 partes de ações). Não deixe que esse medo o impeça de colocar suas primeiras opções de comércio. Não é tão assustador, eu prometo!
Se você vende uma opção (nua ou como parte de outra estratégia - ou seja, Iron Condor) e essa opção está no dinheiro quando a opção expirar, você será atribuído estoque. Se você comprar uma opção, você nunca será automaticamente atribuído estoque. Como comprador, você sempre tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque através da opção em que você investiu.
Como escolher uma data de expiração.
Escolher uma expiração pode ser difícil, então aqui estão algumas coisas a ter em mente ao escolher uma data de validade.
Ao escolher uma data de validade, seu estilo de negociação deve orientar o prazo de validade que você escolher. Por exemplo, se você negociar no dia, provavelmente você sempre usará o ciclo de validade mais próximo. Um vendedor premium pode querer ir mais longe e encontrar um ciclo de validade com cerca de 25-50 dias até a expiração, enquanto alguém que faz análises técnicas pode ajustar o DTE de acordo com o que seus gráficos estão dizendo (o que pode variar de subjacente a subjacente) .
Você é um vendedor premium (alguém que vende opções para cobrar prémio)? O assunto é um bom número de pesquisas sobre a mecânica da venda premium. Após inúmeros estudos, a equipe de pesquisa descobriu que você tem a melhor chance de lucrar quando você vende opções com 25 a 50 dias de vencimento.
Como mencionado anteriormente, a maioria das opções de estoque tem ciclos semanais, mensais e trimestrais. Algo a ter em mente ao escolher uma data de validade é o ciclo em que está a opção, pois isso pode afetar o quão líquido é o subjacente. Os ciclos semanais tendem a ser menos líquidos do que mensais / trimestrais, então você pode ter um pequeno problema para sair de um comércio em um ciclo de expiração semanal. Tenha sempre em mente a liquidez ao escolher uma expiração.
Isso pode deixar você se perguntando: por que você optaria por investir nas expirações semanais se essas opções forem geralmente mais ilíquidas que as expirações mensais?
Há várias respostas a essa pergunta, mas as mais populares são as expirações semanais que se encaixam melhor em sua estratégia (se você investir em opções que estão entre 1-10 Trading DTE, as expirações semanais proporcionariam mais oportunidades para investir) e semanalmente Os ciclos de expiração são comumente usados ​​para negociações de ganhos.
Os ganhos são outra consideração importante ao determinar uma data de validade (juntamente com dividendos por motivos similares). Os ganhos são um evento binário, o que significa que um dos dois resultados pode ocorrer. o preço pode subir ou diminuir depois que os ganhos são anunciados e muitas vezes, os ganhos causam grandes balanços no preço subjacente e há uma "queda" correspondente na volatilidade das opções.
Se você colocar uma posição e há ganhos antes que essa posição expire, tenha cuidado com a possibilidade de mudanças no preço causadas pelo anúncio de ganhos. O montante que um subjacente pode subir / diminuir após um anúncio de ganhos é chamado de movimento esperado. O que o movimento esperado faz é quantificar o movimento potencial usando estatísticas e dados históricos, em última análise, dando-lhe uma faixa de preço que o subjacente deve permanecer entre.
Compreender as expirações na página comercial do tastyworks.
Compreender o conceito de expiração é uma coisa, saber como decifrá-lo dentro de uma plataforma de negociação pode ser um novo jogo de bola (devido à terminologia taquimétrica).
Sempre que você configurar uma troca de sabores, você precisará escolher um ciclo de validade. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é usar os botões de expiração na página de comércio exibida abaixo.
Você notará que o prazo de validade está escrito na opção individual e na seção de pedido. Também podemos escolher expirações e configurar trocas na página de comércio de tabelas.
Você verá a expiração listada como "21 de abril de 30d", mas o que isso significa exatamente?
"Abril" - Abril (o mês sempre será localizado primeiro)
"21" - 21 (a data de vencimento no mês dado)
30d - 30 DTE (dias até a opção expirar)
Conclusão.
Escolher a data de vencimento de uma opção definitivamente pode ser uma tarefa difícil para um comerciante mais novo. Ao começar, tenha em mente os fatores acima mencionados que podem ajudá-lo a escolher uma data de validade para melhorar suas chances de sucesso:
- Seu estilo de negociação.
- Liquidez (semanal v. Mensal v. Ciclos de validade trimestral)
O último aspecto mais importante para esta publicação completa? Descobrir o que está funcionando para você! Você pode fazer isso na plataforma tastyworks, olhando a página História.
Ao analisar seus negócios bem sucedidos, você pode começar a ver quais aspectos da sua mecânica têm trabalhado melhor. Confira o DTE para os seus negócios vencedores e veja em que intervalo você encontrou o maior sucesso (e faz o contrário para ver quais foram os piores, então você pode descobrir o intervalo que não funcionou).
(Assista ao passo até Opções para saber mais sobre diferentes tipos de negociações de opções)
SE VOCÊ TEM QUAISQUER PERGUNTAS ADICIONAIS SOBRE A EXPIRAÇÃO, DEIXE-OS NOS COMENTÁRIOS!
A maioria dos investidores está familiarizado com os ganhos, mas menos conhece as diferentes estratégias e considerações ao investir em uma empresa com ganhos futuros. Nesta publicação, você aprenderá sobre os ganhos, a terminologia associada aos ganhos e a forma como você pode colocar um "comércio de ganhos".
Em vez de passar por diferentes posições e estratégias para descobrir de que maneira você precisa do mercado para ganhar dinheiro, o delta irá dar-lhe um instantâneo desta informação para cada posição, estratégia e até mesmo seu portfólio geral. No nível mais simples, o delta (positivo ou negativo) nos diz de que maneira queremos que o subjacente vá ganhar dinheiro.
O preço de greve é ​​um importante conceito de negociação de opções para entender. Esta publicação irá ensinar-lhe sobre os preços de exercício e ajudá-lo a determinar como escolher o melhor.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de decidir investir em opções.
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Friday 30 March 2018

Estratégias sobre opções


Estratégias de propagação de opções.


É comum que os novos comerciantes saltem para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalham podem fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Para ajudá-lo a começar, juntamos este tutorial sobre estratégias de propagação de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado.


A maioria das opções negociadas em trocas nos Estados Unidos assume a forma do que são conhecidos como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que os termos da indústria "negócios complexos" constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção.


Estratégia de Risco.


Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ficar mais complicadas.


Este tutorial foi projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando eles devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido sob a forma de "Grego - Delta, Theta, Vega") envolvido com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo de você, de baixa, alta ou neutra. (Para uma atualização sobre o básico das opções e terminologia das opções, veja: Opções básicas: quais são as opções?)


Short Put Spread.


AKA Bull Put Spread; Spread vertical.


A estratégia.


Um spread de venda curta obriga você a comprar o estoque no preço de exercício B se a opção é atribuída, mas dá-lhe o direito de vender ações no preço de exercício A.


Uma pequena propagação é uma alternativa para a curta colocação. Além de vender uma colocação com greve B, você está comprando o mais barato colocar com greve A para limitar seu risco se o estoque cair. Mas existe um tradeoff & mdash; comprar o put também reduz o crédito líquido recebido ao executar a estratégia.


Opções de Guy's Tips.


Uma vantagem desta estratégia é que você deseja que ambas as opções expirem sem valor. Se isso acontecer, você ganhou não tem que pagar comissões para sair da sua posição.


Você pode considerar garantir que o ataque B seja em torno de um desvio padrão fora do dinheiro no início. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto mais fora do dinheiro o preço de exercício for, menor será o crédito líquido recebido a partir desse spread.


Como regra geral, você pode querer considerar executar esta estratégia aproximadamente 30 a 45 dias após a expiração para tirar proveito do decadência do tempo acelerado à medida que a expiração se aproxima. Claro, isso depende do estoque subjacente e das condições do mercado, como a volatilidade implícita.


Compre um preço de colocação, preço de exercício A Venda um preço de rodada, em geral B, o estoque será acima da greve B.


NOTA: ambas as opções têm o mesmo mês de validade.


Quem deve executá-lo.


Veteranos temperados e superiores.


Quando executá-lo.


Você é otimista. Você também pode antecipar a atividade neutra se a greve B for fora do dinheiro.


Break-even at Expiration.


Greve B menos o crédito líquido recebido ao vender o spread.


The Sweet Spot.


Você quer que o estoque seja igual ou superior ao ataque B no vencimento, então ambas as opções expirarão sem valor.


Lucro potencial máximo.


O lucro potencial é limitado ao crédito líquido que você recebe quando você configura a estratégia.


Perda máxima potencial.


O risco é limitado à diferença entre a greve A e a greve B, menos o crédito líquido recebido.


Ally Invest Margin Requirement.


O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício.


NOTA: O crédito líquido recebido ao estabelecer o spread de venda curta pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.


Tenha em mente que este requisito é feito por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.


Conforme o tempo passa.


Para esta estratégia, o efeito líquido da decadência do tempo é algo positivo. Ele irá corroer o valor da opção que você vendeu (bom), mas também irá corroer o valor da opção que você comprou (ruim).


Volatilidade implícita.


Depois que a estratégia for estabelecida, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.


Se a sua previsão foi correta e o preço das ações está se aproximando ou acima da greve B, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Isso é porque isso irá diminuir o valor de ambas as opções e, idealmente, você quer que elas expirem sem valor.


Se sua previsão estava incorreta e o preço das ações está se aproximando ou abaixo da greve A, você deseja que a volatilidade implícita aumente por dois motivos. Primeiro, aumentará o valor da opção quase dinheiro que você comprou mais rapidamente do que a opção in-the-money que você vendeu, diminuindo assim o valor total do spread. Em segundo lugar, reflete uma maior probabilidade de um balanço de preços (o que espero seja para o lado positivo).


Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.


Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio e avaliar como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima, dependendo dos gregos. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta. Use a Calculadora de Probabilidade para verificar se o ataque B é aproximadamente um desvio padrão fora do dinheiro.


Don & rsquo; t tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!


Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.


dos especialistas da Ally Invest.


As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.


As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.


A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.


Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.


Skip Strike Butterfly com chamadas.


AKA Broken Wing; Split Strike Butterfly.


NOTA: Este gráfico assume que a estratégia foi estabelecida para um crédito líquido.


A estratégia.


Você pode pensar nessa estratégia como incorporar uma chamada curta espalhada dentro de uma longa propagação de borboleta. Essencialmente, você está vendendo a chamada curta para ajudar a pagar a borboleta. Porque estabelecer esses spreads separadamente implicaria comprar e vender uma chamada com greve C, eles se cancelam e se tornam uma greve morta.


O spread de chamadas curtas embutido possibilita estabelecer esta estratégia para um crédito líquido ou um débito líquido relativamente pequeno. No entanto, devido à adição da propagação de chamadas curtas, há mais riscos do que com uma borboleta tradicional.


Um skip strike butterfly com chamadas é mais uma estratégia direcional do que uma borboleta padrão. Idealmente, você quer que o preço das ações aumente um pouco, mas não além da greve B. Nesse caso, as chamadas com as greves B e D chegarão a zero, mas você manterá o prêmio para a chamada com ataque A.


Esta estratégia geralmente é executada com o preço das ações em ou ao redor da greve A. Isso ajuda a gerenciar o risco, porque o estoque terá que fazer um movimento significativo para cima antes de encontrar a perda máxima.


Opções de Dica do Guy.


Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções em ações individuais. Isso é porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto os estoques individuais. As flutuações nos preços das ações dos componentes de um índice tendem a se cancelar, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.


Comprar uma chamada, preço de exercício A Vender duas chamadas, preço de exercício B Saltar sobre o preço de exercício C Comprar uma chamada, preço de exercício D Geralmente, o estoque será igual ou inferior à greve A.


NOTA: Os preços de greve são equidistantes e todas as opções têm o mesmo mês de validade.


Quem deve executá-lo.


Veteranos temperados e superiores.


NOTA: Devido ao ponto estreito estreito e ao fato de você negociar três opções diferentes em uma estratégia, ignorar as borboletas de ataque podem ser mais adequadas para operadores de opções mais avançados.


Quando executá-lo.


Você é um pouco otimista. Você quer que o estoque suba para atacar B e depois pare.


Break-even at Expiration.


Se estabelecido para um crédito líquido (como no gráfico à esquerda), o ponto de equilíbrio atinge C mais o crédito líquido recebido ao estabelecer a estratégia.


Se estabelecido para um débito líquido, então há dois pontos de equilíbrio:


Greve A plus net debit paid. Greve C menos débito líquido pago.


The Sweet Spot.


Você quer que o preço das ações seja exatamente no ataque B no vencimento.


Lucro potencial máximo.


O lucro potencial é limitado ao golpe B menos greve A menos o débito líquido pago, ou mais o crédito líquido recebido.


Perda máxima potencial.


O risco é limitado à diferença entre a greve C e a greve D menos o crédito líquido recebido ou mais o débito líquido pago.


Ally Invest Margin Requirement.


O requisito de margem é igual à diferença entre os preços de exercício do spread de chamadas curtas inserido nesta estratégia.


NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, o produto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.


Tenha em mente que este requisito é feito por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.


Conforme o tempo passa.


Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Idealmente, você quer que todas as opções, exceto a chamada com ataque A, expiram sem valor.


Volatilidade implícita.


Depois que a estratégia for estabelecida, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.


Se o estoque estiver em ou perto do ataque B, você quer que a volatilidade diminua. Sua principal preocupação é as duas opções que você vendeu na greve B. Uma diminuição na volatilidade implícita fará com que as opções quase-monetárias diminuam em valor, aumentando assim o valor total da borboleta. Além disso, você quer que o preço das ações permaneça estável em torno da greve B, e uma diminuição da volatilidade implícita sugere que pode ser o caso.


Se o preço da ação estiver se aproximando ou fora da A ou D, em geral, você deseja aumentar a volatilidade. Um aumento na volatilidade aumentará o valor da opção que você possui na greve quase-financeira, ao mesmo tempo em que tem menos efeito sobre as opções curtas na greve B.


Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.


Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Ao usar isso como uma estratégia de alta, use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores direcionais.


Don & rsquo; t tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!


Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.


dos especialistas da Ally Invest.


As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.


As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.


A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.


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Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.


As estratégias de chamadas cobertas podem ser úteis para gerar lucros em mercados planos e, em alguns cenários, podem fornecer retornos mais elevados com menor risco do que os investimentos subjacentes. Neste artigo, você aprenderá a aplicar alavancagem para aumentar ainda mais a eficiência de capital e a rentabilidade potencial.


Três métodos para implementar essa estratégia são através da utilização de diferentes tipos de títulos:


Embora todos esses métodos tenham o mesmo objetivo, a mecânica é muito diferente e cada um é mais adequado a um determinado tipo de requisitos do investidor do que os outros.


As estratégias de chamadas cobertas unem uma posição longa com uma opção de chamada curta na mesma segurança. A combinação das duas posições geralmente pode resultar em retornos mais altos e menor volatilidade que o próprio índice subjacente.


Por exemplo, em um mercado plano ou em queda, o recebimento do prémio de chamada coberta pode reduzir o efeito de um retorno negativo ou mesmo torná-lo positivo. E quando o mercado está aumentando, os retornos da estratégia de chamadas cobertas serão tipicamente atrasados ​​por trás do índice subjacente, mas ainda serão positivos. No entanto, as estratégias de chamadas cobertas nem sempre são tão seguras como elas aparecem. Não só o investidor ainda está exposto ao risco de mercado, mas também o risco de que, durante longos períodos, os prêmios acumulados não sejam suficientes para cobrir as perdas. Esta situação pode ocorrer quando a volatilidade permanece baixa por um longo período de tempo e então subiu de repente.


O investimento com alavancagem é a prática de investir com empréstimos emprestados para aumentar os retornos. A menor volatilidade dos retornos da estratégia de chamada coberta pode torná-los uma boa base para uma estratégia de investimento alavancada. Por exemplo, se uma estratégia de chamada coberta for esperada para fornecer um retorno de 9%, o capital pode ser emprestado em 5% e o investidor pode manter um índice de alavancagem de 2 vezes (US $ 2 em ativos por cada $ 1 de capital próprio); um retorno de 13% seria esperado (2 × 9% - 1 × 5% = 13%). E se a volatilidade anualizada da estratégia de chamadas cobertas subjacente for de 10%, a volatilidade do investimento alavancado por 2 vezes seria o dobro desse montante.


Naturalmente, aplicar alavancagem apenas agrega valor quando os retornos de investimento subjacentes são significativamente maiores do que o custo do dinheiro emprestado. Se os retornos de uma estratégia de chamadas cobertas forem apenas 1% ou 2% maiores, então a aplicação de 2 vezes a alavancagem só contribuirá com 1% ou 2% com o retorno, mas aumentaria o risco de forma acentuada.


Chamadas cobertas em contas de margem.


As contas de margem permitem aos investidores comprar valores mobiliários com dinheiro emprestado e, se um investidor tiver margem e opções disponíveis na mesma conta, uma estratégia de alocação coberta alavancada pode ser implementada comprando uma ação ou ETF na margem e depois vendendo chamadas cobertas mensais. No entanto, existem algumas armadilhas potenciais. Primeiro, as taxas de margem de juros podem variar amplamente. Um corretor pode estar disposto a emprestar dinheiro em 5,5% enquanto outro cobra 9,5%. Conforme mostrado acima, as taxas de juros mais altas reduzirão significativamente a lucratividade.


Em segundo lugar, qualquer investidor que use a margem do corretor deve administrar seu risco com cuidado, pois sempre existe a possibilidade de que um declínio no valor da segurança subjacente possa desencadear uma chamada de margem e uma venda forçada. As chamadas de margem ocorrem quando o capital próprio cai para 30-35% do valor da conta, o que equivale a um índice de alavancagem máximo de cerca de 3,0 vezes. (Nota: margem = 100 / alavancagem).


Embora a maioria das contas de corretagem permita aos investidores comprar valores mobiliários em 50% de margem, o que equivale a um índice de alavancagem de 2,0 vezes, nesse ponto, só levaria uma perda de aproximadamente 25% para desencadear uma chamada de margem. Para evitar esse perigo, a maioria dos investidores optaria por menores índices de alavancagem, portanto, o limite prático pode ser de apenas 1,6 vezes ou 1,5 vezes, pois nesse nível um investidor poderia suportar uma perda de 40-50% antes de receber uma chamada de margem.


Chamadas cobertas com futuros de índices.


Um contrato de futuros oferece a oportunidade de comprar uma garantia por um preço fixo no futuro, e esse preço incorpora um custo de capital igual à taxa de chamada de corretor menos o rendimento de dividendos.


Futuros são títulos que são projetados principalmente para investidores institucionais, mas estão cada vez mais disponíveis para investidores de varejo.


Como um contrato de futuros é um investimento de longo prazo alavancado com um custo de capital favorável, ele pode ser usado como base de uma estratégia de chamada coberta. O investidor adquire um futuro indexado e depois vende o número equivalente de contratos mensais de opção de compra no mesmo índice. A natureza da transação permite que o corretor use os contratos de longo prazo como garantia para as chamadas cobertas.


A mecânica de comprar e manter um contrato de futuros é muito diferente, no entanto, daqueles de segurar ações em uma conta de corretagem de varejo. Em vez de manter a equidade em uma conta, uma conta de caixa é realizada, servindo como garantia para o futuro do índice, e os ganhos e perdas são liquidados a cada dia de mercado.


O benefício é um maior índice de alavancagem, muitas vezes tão alto como 20 vezes para índices amplos, o que cria uma tremenda eficiência de capital. O fardo é sobre o investidor, no entanto, para garantir que ele ou ela mantenha margem suficiente para manter suas posições, especialmente em períodos de alto risco de mercado.


Como os contratos de futuros são projetados para investidores institucionais, os montantes em dólares associados a eles são altos. Por exemplo, se o índice S & amp; P 500 negociar às 1400 e um contrato de futuros no índice corresponde a 250 vezes o valor do índice, cada contrato é o equivalente a um investimento alavancado de US $ 350.000. Para alguns índices, incluindo o S & amp; P 500 e Nasdaq, os mini contratos estão disponíveis em tamanhos menores.


Outra opção é usar uma opção de chamada LEAPS como segurança para a chamada coberta. Uma opção LEAPS é uma opção com mais de nove meses até a data de validade. A chamada LEAPS é adquirida na garantia subjacente, e as chamadas curtas são vendidas mensalmente e compradas imediatamente antes das datas de validade. Neste ponto, a próxima venda mensal é iniciada e o processo se repete até a expiração da posição LEAPS.


O custo da opção LEAPS é, como qualquer opção, determinado por:


o valor intrínseco a taxa de juros o valor do prazo para a data de validade da volatilidade estimada de longo prazo da segurança.


Embora as opções de chamadas LEAPS possam ser dispendiosas, devido ao seu alto valor de tempo, o custo normalmente é menor que a compra da garantia subjacente em margem.


Como o objetivo do investidor é minimizar a degradação do tempo, a opção de chamada LEAPS geralmente é comprada no fundo do dinheiro, e isso requer uma margem de caixa a ser mantida para manter a posição. Por exemplo, se o S & amp; P 500 ETF estiver negociando em US $ 130, uma opção de compra LEAPS de dois anos com um preço de exercício de US $ 100 seria comprada e uma margem de caixa de US $ 30 e uma chamada de um mês vendida com um preço de exercício de $ 130, ou seja, com o dinheiro.


Ao vender a opção de compra LEAPS em sua data de validade, o investidor pode esperar capturar a valorização do título subjacente durante o período de detenção (dois anos, no exemplo acima), menos as despesas com juros ou os custos de hedge. Ainda assim, qualquer investidor que possua uma opção LEAPS deve estar ciente de que seu valor poderia flutuar significativamente com essa estimativa devido a mudanças na volatilidade.


Além disso, se durante o próximo mês o índice de repente ganha $ 15, a opção de chamada curta terá que ser comprada de volta antes da data de validade para que outra possa ser escrita. Além disso, os requisitos de margem de caixa também aumentarão em US $ 15. O calendário imprevisível dos fluxos de caixa pode tornar a implementação de uma estratégia de chamadas abrangidas com o complexo LEAPS, especialmente em mercados voláteis.


As estratégias de chamadas cobertas com alavancas podem ser usadas para tirar lucros de um investimento se duas condições forem atendidas:


O nível de volatilidade implícita com preço nas opções de chamadas deve ser suficiente para responder a possíveis perdas. Os retornos da estratégia de chamadas cobertas subjacentes devem ser superiores ao custo do capital emprestado.


Um investidor de varejo pode implementar uma estratégia de alocação coberta alavancada em uma conta de margem de corretor padrão, assumindo que a taxa de juros da margem é baixa o suficiente para gerar lucros e um baixo índice de alavancagem é mantido para evitar chamadas de margem. Para os investidores institucionais, os contratos de futuros são a escolha preferida, pois proporcionam maior alavancagem, baixas taxas de juros e maiores tamanhos contratuais.


As opções de chamadas LEAPS também podem ser utilizadas como base para uma estratégia de chamadas abrangidas e estão amplamente disponíveis para investidores de varejo e institucionais. A dificuldade em prever influxos de caixa e saídas de prémios, recompras de opções de compra e alteração de requisitos de margem de caixa, no entanto, torna uma estratégia relativamente complexa, exigindo um alto grau de análise e gerenciamento de riscos.


Chamada coberta.


NOTA: Este gráfico indica lucro e perda no vencimento, respectivo ao valor de estoque quando você vendeu a chamada.


A estratégia.


A venda da chamada obriga você a vender ações que você já possui no preço de exercício A se a opção for atribuída.


Alguns investidores irão executar esta estratégia depois que eles já viram bons ganhos no estoque. Muitas vezes, eles venderão chamadas fora do dinheiro, então, se o preço das ações aumentar, eles estão dispostos a se separar do estoque e a obter o lucro.


As chamadas cobertas também podem ser usadas para obter renda no estoque acima e além de quaisquer dividendos. O objetivo nesse caso é que as opções expiram sem valor.


Se você comprar o estoque e vender as chamadas ao mesmo tempo, ele é chamado de & rdquo; Buy / Write. & Rdquo; Alguns investidores usam um Buy / Write como uma maneira de reduzir a base do custo de um estoque que eles apenas adquiriram.


Opções de Guy's Tips.


Como regra geral, você pode querer considerar executar esta estratégia aproximadamente 30 a 45 dias após a expiração para tirar proveito do decadência do tempo acelerado à medida que a expiração se aproxima. Claro, isso depende do estoque subjacente e das condições do mercado, como a volatilidade implícita.


Você pode considerar a venda da chamada com um prémio que represente pelo menos 2% do preço atual da ação (preço premium de ações). Mas, em última instância, é com você o que o prémio fará com que esta estratégia valha a pena.


Tenha cuidado ao receber muito valor de tempo. Se o prémio parece anormalmente elevado, a razão é geralmente uma razão para isso. Verifique se há notícias no mercado que possam afetar o preço do estoque. Lembre-se, se algo parece ser bom para ser verdade, geralmente é.


Você possui o estoque Vender uma chamada, preço de exercício A Geralmente, o preço das ações estará abaixo da greve A.


Quem deve executá-lo.


Rookies e mais alto.


NOTA: As chamadas cobertas podem ser executadas por investidores em qualquer nível. Veja o Rookie & Rsquo; S Corner para uma explicação mais aprofundada desta estratégia.


Quando executá-lo.


Você é neutro para otimizar, e você está disposto a vender ações se atingir um preço específico.


Break-even at Expiration.


Preço atual das ações menos o prêmio recebido pela venda da chamada.


The Sweet Spot.


O ponto de encontro desta estratégia depende do seu objetivo. Se você está vendendo chamadas cobertas para ganhar renda em seu estoque, então deseja que o estoque permaneça tão próximo do preço de exercício quanto possível sem ir acima dele.


Se você quer vender o estoque ao fazer lucro adicional vendendo as chamadas, então quer que o estoque suba acima do preço de exercício e fique lá no vencimento. Dessa forma, as chamadas serão atribuídas.


No entanto, você provavelmente não quer que o estoque atire muito alto, ou você pode estar um pouco decepcionado com o fato de você se separar disso. Mas não se preocupe se isso acontecer. Você ainda fez tudo certo no estoque. Faça um favor e pare de obter cotações.


Lucro potencial máximo.


Quando a chamada é vendida pela primeira vez, o lucro potencial é limitado ao preço de exercício menos o preço atual da ação mais o prêmio recebido pela venda da chamada.


Perda máxima potencial.


Você recebe um prêmio por vender a opção, mas o risco mais negativo vem de possuir o estoque, o que pode potencialmente perder seu valor. No entanto, vender a opção cria um risco de oportunidade do & ldquo; & rdquo; Ou seja, se o preço das ações disparar, as chamadas podem ser atribuídas e você perderá esses ganhos.


Ally Invest Margin Requirement.


Como você possui o estoque, nenhuma margem adicional é necessária.


Conforme o tempo passa.


Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Você quer o preço da opção que vendeu para aproximar-se de zero. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos caro comprá-lo de volta.


Volatilidade implícita.


Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Isso diminuirá o preço da opção que você vendeu, então, se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos dispendioso fazê-lo.


Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.


Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Veja as Cadeias de opções para o seu estoque. Selecione a cadeia de opções de chamadas cobertas e reveja o & ldquo; Static Return & rdquo; e & ldquo; se chamado Return & rdquo; colunas para garantir que você esteja feliz com resultados potenciais. O retorno estático assume que o preço das ações permanece inalterado no vencimento e a chamada expira sem valor. Se Called Return assume que o preço das ações sobe acima do preço de exercício e a chamada é atribuída.


Don & rsquo; t tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!


Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.


dos especialistas da Ally Invest.


As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.


As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.


A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.


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