Sobreviva no Forex: use os dois sistemas de tendências e de tendências.
No episódio 57, o comerciante lendário Akil Stokes entrou no podcast do Two Blokes Trading para sua segunda aparição. Entre o habitual banho de bombas de conhecimento cintilantes, um em particular chamou minha atenção: ele costumava ser lixo em setembro. Eu elaborarei - ele costumava apenas comercializar sistemas de negociação de gama, o que funcionava muito bem nos mercados laterais. Mas quando os comerciantes fizeram férias no Verão, a volatilidade foi sugada para fora do mercado e eles se mostrariam como resultado.
O efeito disso foi martelar a conta comercial da Akil em setembro. Sua resposta? Obter um sistema de negociação de tendências e executá-lo ao lado de seu sistema de negociação de gama. Agora ele diz, ele pode ganhar dinheiro em todos os mercados.
One Pony Trick.
Isso me fez pensar na minha própria negociação. Até recentemente, tenho sido quase exclusivamente um comerciante de tendências. Minha técnica favorita é encontrar uma retração em uma tendência existente e trocar de volta para o recente alto / baixo. Essa é uma idéia estabelecida e que funciona para muitos comerciantes. Como você escolhe escolher seus níveis de retração e confirmações de tendências, etc., é baixo para o sistema individual. Mas, como uma ideia básica, os pullbacks de negociação de tendências são bastante sólidos. Mas, se eu só negociar majores de moeda, um monte de qual incluirá o USD, e o USD geralmente é limitado e não tende nada - bem, então, estou enrubescido.
Eu precisava adicionar um sistema de negociação de gama pura ou um sistema de troca de negociação. Algo que poderia tirar proveito de mercados que repetidamente não conseguem construir grandes tendências.
Acompanhe o Traders Support Club.
Como você sabe, passamos recentemente do aspecto treinador do programa Traders Support Club para aprender e testar suas estratégias comerciais específicas. Um dos atrativos surpreendentes de sua série de vídeos Swing Trading é a sua insistência em que você aprenda e troque três estratégias diferentes. Um é um sistema de busca de tendência inicial baseado em breakouts, uma é uma estratégia de retrocesso que visa alcançar o que descrevemos acima, e um é um sistema de negociação comercial de gama. Marque, marque, marque.
Eu vi esse tweet recentemente de Jerry Parker, famoso seguidor das mega tendências. Ele citou o artigo subjacente do "valuewalk": "O pior período de seguimento das tendências nos últimos 100 anos foi de 2018 a 2018".
Você pode ou não saber Jerry do livro Turtle Traders, sobre um grupo de comerciantes de tendências que causaram uma tempestade na negociação dos anos 80. Mas basta dizer que ele é um comerciante que vive pela máxima "cortar seus perdedores e deixar seus vencedores correrem". Na verdade, essa é a citação na primeira página do seu site. Todo o seu estilo de negociação baseia-se nas seguintes tendências fortes e de longa duração.
Que Jerry Parker, comerciante de tendências conhecidas, tenha destacado a dificuldade de fazer retornos quando os mercados simplesmente não fazem o que você precisa para fazer, e em um período de seis anos, realmente faz pensar. Agora, ele é um comerciante experiente e experiente que ainda conseguiu ganhar tendências de negociação de dinheiro nesse período, mas ainda não estou nesse nível!
Qual tipo de comerciante quer ser?
Um ano na minha carreira comercial, estou em um lugar onde eu tenho uma boa compreensão dos conceitos básicos exigidos e trocado com algum sucesso. Tive o privilégio de realizar bem mais de 50 entrevistas com comerciantes bem-sucedidos, todos os quais trocam estilos ligeiramente diferentes. Mas agora, neste momento, preciso tomar uma decisão sobre o tipo de comerciante que quero ser. Então eu preciso ficar com isso, para me dar uma chance de fazer ganhos consistentes.
Essa é uma ampla questão para responder, e não sinto que tudo precisa ser respondido de uma só vez. Mas, a primeira parte dessa resposta, para mim pelo menos, precisa ser: "Eu quero ser um comerciante que pode ganhar dinheiro em todas as condições do mercado".
Up, Down and Sideways.
Afinal, não é a capacidade de ganhar dinheiro em qualquer momento, por que tantos de nós escolhem troca de moeda em vez de ações e ações que investem? Queremos ganhar dinheiro em mercados e mercados em baixa. Mas, e os mercados paralelos? O mercado se move em três direções - para cima, para baixo e para os lados. Não esqueça o último.
Existe um sistema que permite trocar as três direções com o mesmo conjunto de critérios? Não que eu saiba. Então eu resolvi trocar um sistema de comércio de tendências e um sistema de troca de tendência / reversão de tendências. Eu sei que a TSC quer que eu troque os três, mas ainda sou um colega impertinente de coração. Dois sistemas de tendências e um sistema de alcance parece estar sobrebalançado em uma direção para mim, então eu vou escolher o sistema de tendência do Traders Support Club (dos dois disponíveis) que me dá os melhores retornos anteriores e fique com isso.
Objeções para negociar negociação de tendências e tendências seguidas combinadas.
Existem duas objeções potenciais para a negociação em escala e a tendência seguindo sistemas simultaneamente. O primeiro deles é que as pessoas são apenas "adequadas" a um sistema de tendência seguinte ou a um sistema de negociação de negociação com base em suas personalidades.
O segundo deles é que você irá prejudicar seus lucros se você estiver negociando sistemas de alcance em tendências de mercados e sistemas de tendências em mercados variados; Ao aderir a um, você pode fazer feno enquanto o sol está brilhando. Em outras palavras, você limitará seu lucro quando os mercados se tornarem a seu favor.
Objeção 1 - Sua personalidade é melhor adaptada a tendências a seguir ou à negociação de gama.
Isso está vinculado com a idéia de que ouvimos dos convidados no podcast muitas vezes que você deve trocar um sistema baseado em sua personalidade.
Um conceito que eu já ouvi repetido é que os pensadores convencionais serão mais adequados para seguir as tendências, enquanto os pensadores não convencionais "fora da caixa" serão mais adequados para contrariar os sistemas de negociação de tendências. Isso parece uma idéia limpa e arrumada, mas não tenho certeza de que ele mantenha peso.
Pessoalmente, eu sugeriria que sua personalidade determinaria mais a maneira como você troca do que o tipo de sistema que você escolher. Então, dia ou swing trading; fundamentais ou negociação técnica; ações de Forex ou baseadas em pesquisa que investem, etc. Se você é um comerciante técnico, você pode procurar configurações de RSI para sugerir mercados estendidos e comprar reversões, ou você pode procurar o MACD para sugerir uma tendência de construção e negociar com essa tendência. Mas isso parece-me ser em grande parte o mesmo de uma perspectiva de personalidade e estilo intelectual.
Isso não quer dizer que você não terá uma preferência. Estou mais confortável com negociação de tendências do que negociação de tendências contrárias. Mas eu suspeito que é em grande parte porque eu ouvi tantas vezes o refrão "a tendência é seu amigo" e "quanto mais tempo uma tendência tem ocorrido, mais provável é que continue". As pessoas que ainda não ouviram essas coisas podem olhar para todos os recordes históricos e repetir o refrão. "O que sobe deve cair". Mas as posições poderiam ser facilmente revertidas com a exposição a diferentes influências e as pressões básicas do viés de recência.
Da Boca do Cavalo.
Como sempre, estou interessado nesta fase inicial da minha carreira para não apenas fazer essas coisas. Então, eu pedi a Ali Crooks, fundador e treinador principal do Traders Support Club para me dar seus pensamentos:
Quando as pessoas me perguntam "Como eu aprendi a ser bom comerciante de tendências?" Eu costumo dizer: "Obter bom em analisar a tendência!" Por que? Quando você progride seu aplicativo comercial de forma sistemática, como muitos dos Tradutores de TSC que começaram como comerciantes baseados em tendências, você também pode se tornar negociador de tendências como resultado.
Na verdade, ele também pode funcionar ao contrário! Isso ocorre porque um bom comerciante de qualquer disciplina após um período de tempo, geralmente, não toma apenas todas as configurações baseadas em tendências ou na comparação de tendências que ocorrem.
Ao longo do tempo, eles trazem sua própria análise discricionária geral, ao lado da estratégia de estratégia potencial, e é essa habilidade que lhes permite escolher configurações melhores e quando passam mais tempo no mercado, muitos querem trocar os dois tipos de configuração porque Eles vêem ambos por padrão.
Ali ensinou centenas de pessoas ao longo dos anos, muitos dos quais passaram a ser comerciantes muito bem-sucedidos. Sua experiência sugere que aprender um desses sistemas alimenta o outro e eles se tornam mutuamente reforçadores. Você não precisa se sentar em um acampamento e sofrer durante anos, quando os mercados simplesmente se movem lateralmente ou quase que a tendência.
Objeção 2 - Você limitará seu lucro quando os mercados forem favoráveis ao seu sistema.
Esta objeção na superfície parece válida. Imagine se, em Jerry Parker, o feitiço seco de 6 anos para a negociação de tendências, você era uma tradista de tendências ou variações. Provavelmente, você teria matado. Se todos os (muitos) outros fatores para você ser um comerciante bem sucedido estiveram no lugar, e você negociou mercados que eram em grande parte variando e não conseguiram formar fortes tendências, então você teria feito uma fortuna se você fosse negociante de tendências.
Mas imagine que você tenha adicionado em um sistema de negociação de tendências antes deste período, para equilibrar seus estilos. Esse sistema poderia ter falhado por seis longos anos e consumido em seus lucros de sua negociação de tendências contrárias. Ou pior, poderia ter tornado você definitivamente não lucrativo. Então, o melhor cenário é que você usou uma valiosa troca de capital por um sistema que fez menos retorno do que o seu outro sistema.
O contador simples deste argumento, no entanto, é imaginar que o sapato estava no outro pé. Imagine que você era, como Jerry, apenas um comerciante de tendências. Você provavelmente terá lutado no "pior período para a tendência seguindo nos últimos 100 anos". Mesmo se você fosse um grande comerciante e conseguisse espremer alguns retornos do mercado, isso terá sido menos que os retornos que você poderia ter feito negociando contra a formação de tendências, certo? Então, se você tivesse negociado ambos os sistemas, seus retornos teriam sido maiores.
Survival & gt; Ganância.
O que eu realmente falo é um sistema de hedging. Ao negociar tanto com e contra as tendências, você acalmar seus lucros, com certeza, mas você também esmaga suas perdas.
Agora, deixe-me perguntar-lhe: o que é mais importante para aprender a trocar Forex - maximizar os lucros ou a sobrevivência básica?
Se você explodir sua conta, ou ficar desanimado e sair, então você terminou. Você é uma estatística. Adeus e boa sorte com o 9 a 5 grind. Se, em vez disso, você for cauteloso e faça (por exemplo) 20% no ano que vem, em vez de 30%, mas continue a negociar e crescer sua conta, então você sobreviveu. Você é um comerciante de sucesso e pode continuar a devolver retornos melhores do que o banco com o seu capital. (Embora, talvez, você ainda está no 9 a 5!).
A questão número um que você enfrenta como comerciante de varejo, tentando construir sua conta no mundo agressivo e implacável do comércio on-line de forex é Survival. Se você trocar dois sistemas que, por sua própria natureza, permitem que você ganhe dinheiro em mercados, mercados em baixa e mercados paralelos, então você deu o primeiro passo para ver o ano e viver para negociar outro dia!
Se você está interessado em explorar a tendência do contador, a tendência de negociação e os sistemas de negociação de gama do Traders Support Club, clique aqui para descobrir mais.
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Os CFD de comércio de dois bloques em:
Podcast Reviews.
Informativo, educacional e divertido!
Os dois amigos, Tom e Owen, levam você a uma emocionante aventura de "aprender a trocar". Eles criaram um ótimo podcast sobre suas provações e tribulações à medida que aprendem a habilidade de negociar. Eles realizam entrevistas semanais com alguns dos comerciantes mais conhecidos que compartilham sua experiência, idéias e truques do comércio para dar ao ouvinte uma visão bem arredondada sobre o assunto da negociação em casa (varejo). Apreciar!
Fiquei muito interessado em negociar por um bom tempo, mas ouvir esse podcast me ajudou a mergulhar. Você precisa de uma compreensão básica da negociação antes de ouvir, mas se você tem que esses caras criam todas as questões importantes e exploram muitos aspectos diferentes. Isso, juntamente com a sua excelente comédia, torna este podcast uma excelente adição à sua educação comercial. Obrigado rapazes.
Adoro o estilo informativo, cheio de diferentes aspectos do ofício. Vocês são como a formiga e o Dec de negociação? Continuem com o excelente trabalho !!
Show incrível. Ame a idéia de criar esse show. Isso realmente ajuda muitos comerciantes em todo o mundo. Tão inspirador e motivador. Continue com dois blokes!
Eu estive a bordo desde o episódio, mas só acabei de dar uma revisão (desculpas). As entrevistas são perspicazes e as perguntas estão sempre bem estruturadas e pensadas. O apelo principal dos shows é a honestidade. Em um mundo cheio de BS e pessoas que desejam vender-lhe algo, Tom & Owen admite feliz que é realmente difícil ganhar lucros com o mercado sem trabalho árduo, muitas tentativas de volta e fazer uma série de erros. Continue com gente!
Como um novo comerciante e parte do stat que não conhece outro comerciante da vida real, este podcast me dá a sensação de que não estou no meu tod! Mantenha os bons cortes de trabalho, começou recentemente no episódio 1 e quase apanhado!
Este podcast é fantástico. É informativo e engraçado. Continue indo.
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Eu realmente gostei deste podcast. Os anfitriões compartilham sua jornada no mundo do comércio varejista levando os seguidores para o passeio. Está me ajudando a entender muitos dos conceitos e problemas no mundo do comércio e fornece informações através de suas revisões e entrevistas. Obrigado a ambos e continue com o bom trabalho.
Two Blokes Trading é essencial para ouvir qualquer comerciante novo ou aspirante. Como um comerciante eu mesmo, que tem sido ao redor do quarteto algumas vezes, e gastou inúmeros milhares nos chamados Trading Stratergy e treinamento, você aprenderá mais aqui ouvindo esses dois caras, do que assistir a qualquer seminário gratuito comercializado, pelo chamado obtenha ricos comerciantes rápidos que afligem a nossa caixa de entrada. A qualidade dos convidados por semana é excelente, e o estilo de entrevista é relaxado e humorístico, mas sempre profissional. Excelente trabalho chaps. Mantenha o bom trabalho.
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O melhor podcast para ajudar com o desenvolvimento como comerciante.
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Podcasts fantásticos. Muito informativo. Eu escutei o episódio 32 agora e realmente me encorajou a me concentrar no gerenciamento de riscos. Obrigado e tenha um excelente 2017 Tom e Owen.
Tom e Owen fazem grandes anfitriões no que é um show informativo e qualificado. O melhor de tudo é divertido também!
Conheci os dois homens em Londres. Eles estão cheios de motivação para aprender a negociar. Escute e aprenda. Qualquer comerciante que procura opinião imparcial sobre ferramentas e idéias de negociação tem que verificá-las.
Podcast muito interessante, fácil de ouvir com muito humor, bem, eu vou ouvir mais.
Não sabendo muito sobre o domínio da negociação e dos mercados de ações Eu vim para este podcast com uma compreensão limitada do tópico. Enquanto eu escutava, certamente isso foi reafirmado. Fiquei impressionado com o conhecimento sobre o assunto e sua paixão por isso. Isso é o que é preciso para fazer um bom podcast, é um verdadeiro conhecimento e amor do supject. Continue compartilhando sua experiência!
Ótimo podcast, estrutura brilhante e dois tipos fantásticos! Se você está interessado em começar a trocar, você deve ouvir isso! Interessante, engraçado e fácil de ouvir! Não posso recomendar o suficiente! Eles também têm um blog e site para seguir seus resultados.
Tom e Owen, enquanto começam a negociar, passando pelo que muitos comerciantes experimentam, conseguiram trazer grandes nomes na negociação para entrevistas perspicazes com conteúdo excelente para comerciantes novos e experientes.
Como educador comercial eu mesmo, pode ser um esforço para entregar comerciantes uma década de experiência em todas as áreas diferentes que eu tenho envolvido na negociação. O que eu realmente gosto de Tom e Owen é que eles trazem especialistas de uma variedade de áreas no mundo comercial, dando insights únicos sobre coisas que um comerciante de varejo pode não ter sido exposto. Eu acho que este podcast pode ser uma ótima ajuda para qualquer comerciante no shortcutting a experiência de aprendizagem e aumentar o conhecimento neste negócio emocionante. ALTAMENTE RECOMENDADO!
Grande visão do mundo das negociações de um ponto de vista novato.
Ei pessoal Isso é tão interessante! Não posso esperar para ouvir mais e aprender mais com esses caras. Não tenho idéia de onde começar, então estou animado para saber mais sobre por onde começar! Sharnee xx.
Este podcast balança! Tom e Owen são realmente bem informados sobre o comércio e este podcast pode realmente ser útil para aqueles que pensam em prosseguir uma carreira nele. Bom trabalho!
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Esses dois são honestos e reais e estou ansioso para ver onde e como eles alcançam seus objetivos. Mantenha-o vindo eles !!
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Percurso de negociação honesto e informado. Os episódios brexit são ótimos.
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Eu não tenho a menor idéia de como trocar, mas assistir (er ouvir) e crescer com Tom e Owen parece ser uma maneira perfeita para eu aprender. Obrigado, por nos levar em frente na sua jornada! Paul de NomadTogether.
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Realmente curtindo os podcasts! Ansioso para iniciar minha jornada comercial com o seu excelente apoio :)
Owen e Tom são exatamente o que eu tenho procurado. Honesto e engraçado, não posso esperar para ouvir como sua carreira comercial decola! mantenha o bom trabalho rapazes!
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Eu realmente gosto de negociar, embora eu não tenha tempo para fazer muito disso hoje em dia. Parece muito potencial com o show. Ansioso para saber mais.
Vocês dois caras são divertidos e isso é um conteúdo valioso, louco e valioso. Não posso aguardar por mais episódios, vai cortar muito medo / desconhecido para nós, que gostaríamos de se envolver na negociação. Dê-nos mais!
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Ótimo trabalho Tom. Ansioso para aprender muito mais sobre o comércio em seus futuros episódios!
Grande assunto e reunido com incrível energia, banter e relaxamento. Ótimo ouvir sobre um tópico legal. Mantenha-o vindo pessoal!
Tom e Owen são clássicos absolutos. Amadores aprendendo a trocar e compartilhar sua jornada conosco de forma realmente divertida. Não posso aguardar para ouvir esta jornada se desenrolar - Estou apoiando vocês, ficando tão grande!
Você já ouviu falar de negociação, ficou intrigado com isso e quer aprender mais, mas como você começa? Aprender sobre isso é como beber de um firehose. Até agora. Siga a jornada desses dois "blokes" à medida que eles aprendem a se tornar um comerciante bem sucedido e antes de conhecê-lo, você será um comerciante.
Tom e Owen são honestos e informados, uma raridade neste espaço particular. Sua abordagem humilde ao tópico torna o conteúdo interessante, e não posso esperar para ver aonde eles vão daqui.
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Aviso Legal.
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Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.
Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.
Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.
Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.
Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!
Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2018/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia principal com a escala / saída, ou aumentando o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.
A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.
Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?
É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.
Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.
Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.
É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.
O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.
Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.
Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.
Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.
Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.
Testei a partir de janeiro de 2000 a julho de 2018, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!
1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.
Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.
Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.
Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece resultado aceitável para você?
Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?
2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2018.
Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.
3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?
Eu ficaria encantado de ouvir de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência central seguindo o sistema, até meados de 2018.
e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.
Desculpe por um longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.
O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.
Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.
O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.
Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?
Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.
O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo sobre o que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.
Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.
Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?
Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.
Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?
Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.
Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?
Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?
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